Алгоритм FiFo.

                                                                             Если ствол прочен, не волнуйся о ветвях,
                                                                                        которые раскачиваются на ветру!

                                                                                                            Китайская поговорка.

    С одной стороны, возможно, не ясно,  причем здесь метод FiFo, если разговор ведется о трейдинге. Я отвечу на этот вопрос - « Этот алгоритм имеет прямое отношение к рынку, так как по правилу FiFo разгружается очередь ордеров. По-моему мнению, это должен знать каждый уважающий себя трейдер, если вы до сих пор не знали что такое FiFo, но хотели бы узнать, то вы выбрали правильный путь.

                                                                    Politics of trader

    Для начала хотелось бы разобраться, что из себя представляет этот метод. Сама аббревиатура FiFo означает   «First in, First out» , что по-русски означает «Первым пришел, первым ушел». Этот способ применяется во многих сферах деятельности: в бухгалтерии, логистики, информатики, даже проезд на равнозначном перекрестке (но только в Америке).  Банальный пример из управления материальными потоками на складе: на склад приходит материал, идентичный тому, что уже присутствует там, по правилу FiFo лежалый материал должен уйти со склада первым.

    Давайте подбираться к сути, как данный алгоритм действует на бирже. Для примера возьмем одну из ликвидных Chicago Mercantile Exchange (CME). В методе используется такие данные, как ЦЕНА и ВРЕМЯ. То есть если мы имеем цену на июньский контракт 6Е – 1.1450 и время 12:30 ( время подачи заявки на покупку/продажу контракта(ов) и другую заявку с той же ценой , но время позже 12:31, то первой исполнится та заявка, что пришла в 12:30. Естественно, если вы решите поменять объем или цену, то ваша очередь пропадает. 

                                                                                                             Рис.1

    Для размышления: на бирже СМЕ существуют лимиты по заявкам (некоторое число рабочих на некоторое число удаленных), то есть если вы были брокером и  стали «играться» то выставляя, то отменяя заявки, то вы могли бы попасть на штраф от биржи. Крупные брокеры уходят от этих уплат с помощью большого числа клиентов.

    Но быть, если Цена и Время совпадут? Возможно, зададут такой вопрос читатели. Все очень просто! Тогда в формулу подставляется еще одно известное и именуется оно ОБЪЕМОМ. Чем больше контрактов в заявке, тем она приоритетней, но только после ЦЕНЫ и ВРЕМЯ. 

                                                                                                             Рис.2

    Из второго рисунка мы видим, что третья заявка стала первой из-за того, что в ней больший Объем КОНТРАКТОВ. А вторая стала третьей только лишь из-за того, что у нее ЦЕНА выше.

    Вы скажете: « Круто, но как эта чепуха может мне помочь в торговле?» Кому-то поможет, кому-то нет! Это принципиальная разница между «бумажной (демо)» и «реальной» торговлей. Скорее всего трейдеры, которые переходят на реал замечают, что они входили чаще правильно, чем нет, а на реале кажется что входов в нужную сторону меньше, но это ведь без учета тех позиций, которые не сработали (на которых вас не взяли в рынок). На демо очереди нет, там просто программа активирует ваш ордер на вход и позже включает, при достижении ЦЕНЫ, офсетный ордер, чем обнуляет вашу покупку или продажу.

    Я надеюсь эта информация была кому-нибудь полезна.

    Источники вдохновения:  Сайт биржи СМЕ, великая Вики, правила работы маркетмейкера.